Uyku sorunu depresyonun önemli bir belirtisi olması yanında depresyona da neden olabilir. Son yıllarda uzun süreli uykusuzluğun depresyona yol açabileceği konusunda kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle uyku düzeninin sağlanması tedavinin temel amaçlarından biri olmalıdır.
Uyku sorununu çözmek için bazı insanların alkol aldıkları bilinir. Alkol uyku sorununu uzun dönemde çok daha ağırlaştırmaktadır. Özellikle anksiyete bozukluklarının eşlik ettiği depresyonlarda bazı ilaçlar (xanax, diazem, ativan, rivotril gibi özellikle benzodiazepin türevi ilaçlar) uyku sorununu kısa sürede çözüyor görünse de orta ve uzun vadeli kullanımları uyku alışkanlığını daha da önemlisi uykunun biyolojik yapısını bozabilmektedir. Benzodiazepin türevi ilaçlar bağımlılık yaptıkları için bağımlılık kısır döngüsünü, uyku yapısında ve alışkanlığındaki bozukluklar daha da ağırlaştırmaktadır. Bu sebeple benzodiazepin türevi ilaçların kısa süreli ve antidepresan ilaçlarla belli bir denge içinde kullanımı yeğlenmelidir.